«Ковид - не Черный Лебедь». Нассим Талеб о рисках и коронавирусе
Придуманный Талебом образ «Черного Лебедя», обозначающий редкое непрогнозируемое событие с колоссальными последствиями, поминают кстати и некстати. В том числе в контексте пандемии. Однако сам автор, проницательный остроумец, профессор риск-менеджмента, заявил россиянам: ковид-19 - самый обычный «лебедь», а любая бабушка разбирается в рисках больше, чем ученые-теоретики. Встреча прошла на форуме Synergy, который переместился в онлайн и идет теперь практически постоянно. Талеб вышел на связь из Атланты, штат Джорджия, США, и, вспоминая прежние визиты в Россию, выразил сожаление, что не может сейчас навернуть пельменей с водкой. Приводим конспект.
Нассим Талеб не только прочитал лекцию, но и ответил на несколько вопросов прорвавшихся в эфир зрителей. ФОТО АВТОРА
Хорошего сантехника найти сложнее, чем хорошего макроэкономиста
Начинал я трейдером. Вообще-то обычно люди изучают теорию и только потом переходят к практике, а я - наоборот: начал с практики, а затем стал теоретиком и занялся математическим моделированием. Это сэкономило мне кучу денег: друзья понаоткрывали ресторанов и обанкротились. Инвестируя же в математику, прогореть трудно.
Я обнаружил, что, когда от практики переходишь к теории, видишь вещи иначе, чем когда занимаешься теорией, а потом применяешь ее на практике. Теория - как туман, она застилает ум и не позволяет воспринимать мир в его истинных красках.
Идея моих книг не в том, чтобы лучше понимать мир. А в том, как вести себя в мире, который мы понимаем не полностью. Особенно это прослеживается в последней на сегодня книге Skin in the game, «Рискуя собственной шкурой».
Покажу на примере.
Один мой друг, отойдя от трейдерства, решил открыть ресторан (это вообще-то отличный способ разориться). Ну вы знаете, ресторанам регулярно присуждают премии - за лучший гуляш, лучшую музыку, лучшую атмосферу и т. д.
И мой друг обнаружил, что практически все рестораны, которые получали премию, вскоре разорялись. Почему? На самом деле все очень просто. Кто раздает премии? Журналисты либо такие же рестораторы. По сути, они хвалят сами себя. Было бы лучше, если бы мерилом успеха была кредитная карта регулярного и довольного посетителя.
Есть интересная закономерность: чем выше мы поднимаемся на уровень макроэкономики, тем больше видим некомпетентности вокруг. И чем ниже опускаемся на уровень микроэкономики, тем более компетентных людей встречаем.
Очень легко понять, хорош или плох стоматолог или сантехник: их оценивают по результату, причем пользователи, а не коллеги по цеху. А есть класс людей, которых я называю «интеллектуальные идиоты», а явление - «проблемой экспертов». Явление это неновое, еще в Древнем Египте была каста писарей, которые умели читать и писать, в то время как в массе своей люди были безграмотны. Эта каста управляла государством - и Египет пал: эти люди не понимали, что происходит в реальности.
И в современном обществе таких людей становится все больше - людей, у которых никогда не было «шкуры на кону», прибыли и убытков, их не судили за результат. Их вы можете наблюдать, например, в Брюсселе (там расположена штаб-квартира Евросоюза. - Ред.). Это люди, которые на кокосовой пальме не смогут найти кокос. При этом они рвутся управлять вашей жизнью. И постоянно совершают ошибки, потому что прибегают к теориям, но не контактируют с реальностью.
Именно поэтому хорошего сантехника найти сложнее, чем хорошего макроэкономиста. Хороший сантехник - редкость, а макроэкономисты - вон, на каждом углу.
Вирусы приходят из Экстремистана
Основная идея книги «Черный Лебедь» в том, что существуют два мира, совершенно не похожие друг на друга. Один называется, условно, Среднестан, другой - Крайнестан, или Экстремистан.
Чтобы понять разницу между двумя мирами, рассмотрим пример.
Наберем тысячу человек со всей России и поставим их на весы, а потом добавим очень полного, этакого сумоиста. Какой процент от общего веса составит его вес? Ну 0,3%. Очень мало. Я могу увидеть на улице человека весом 250 кг, но точно не 2 млн кг. Это и есть мир Среднестана: если сумоист - это некое важное событие, то оно все же сгладится общей массой и не нанесет большого урона.
А теперь представим, что сравниваем не вес, а банковские счета этой тысячи людей. И прибавим к ним самого богатого человека. Какой процент его богатство составит от общей суммы? Почти 100%. Если не бывает людей весом 2 млн кг, то люди с состоянием 100 млрд и более - есть. И один такой «перевешивает» всех остальных. Вот это мир Экстремистана.
Вирусы - из мира Экстремистана, в котором редкое событие перевешивает прочие и имеет колоссальные последствия. Но, говоря о ковид-19, важно понимать: это вовсе не непрогнозируемый Черный Лебедь. Ведь с пандемиями человечество знакомо давно, их можно было ожидать. Я еще в книге «Черный Лебедь» говорил о риске распространения по миру очень заразных болезней. В Средневековье чума распространялась в основном по Шелковому пути со скоростью караванов - 30 - 40 км в день, а теперь человек садится в самолет и разносит болезнь на тысячи километров.
Это нужно учитывать. Некоторые страны, как Гонконг, Сингапур, Тайвань, Южная Корея, сразу приняли меры. А остальной мир слишком много времени потерял в дискуссиях псевдоэкспертов.
Есть разница между теоретическим университетским знанием и реальной практикой. Были люди, которые говорили: «Закрывать границы излишне! Больше людей погибают, утонув в бассейне, чем от вируса». Они не понимают: это несравнимые вещи! Утонувший в бассейне не создаст заражения тысяч людей.
Когда с ковидом все только начиналось, мы с коллегами обратились к администрации Трампа, говоря, что необходимо закрыть границы и принять меры. Это была середина января, на тот момент число смертей от коронавируса было, кажется, 60 и порядка 1,5 тысячи человек зараженных. Всего. Но это событие пришло «из мира Эстремистана», такие нужно купировать в зародыше. А нам сказали что-то вроде: «Да это только 60 человек, само собой рассосется, не нагнетайте».
И сейчас зараженных во всем мире миллионы. Не хотели потратить копейки, а теперь напечатали уже несколько триллионов, чтобы спасти экономику.
Спросите про риски свою бабушку
Псевдоэксперты не понимают принцип асимметрии.
Например, поначалу бюрократы из ВОЗ говорили: «Нет доказательств того, что маски работают» - будто бы это автоматически доказывало, что маски не работают. Это глупость. Спросите водителя фуры в Сибири - ему это понятно, а им - нет. Хотя, казалось бы, банальная вещь: если я и вы носим маски, то риски распространения заражения снижаются на 30%, и если много людей носят маски, мы получаем экспоненциальное снижение заболеваемости.
«Эксперты» не понимают так называемых хвостовых рисков - рисков наступления очень маловероятных событий.
Представим, что есть один игрок, которому предстоит играть в казино сто дней. Но если на 28-й день происходит что-то, от чего он обанкротится, следующий день в казино для него просто не наступит. А есть еще инвестиционный банк «Голдман Сакс». Он существует уже почти 150 лет - как ему это удается? А так: банк берет на себя многие риски, но никогда не пойдет на такой, который может поставить на нем крест.
В принципе общество должно быть устроено так же. Да, вы можете брать на себя риски, но не критические. А в ВОЗ заседают представители наивного эмпиризма: «сначала попробуем, потом посмотрим». То не надо носить маски, то надо.
Есть так называемая задача gambler’s ruin (задача о разорении игрока из теории вероятностей. - Ред.): азартный игрок, если раз от раза делает одно и то же, рано или поздно разорится. На примере «русской рулетки» (русские умные - изобрели, а сами не играют; вообще у вас интересная позиция - много чего изобрели, но сами не используете): вставляешь пулю, крутишь барабан, нажимаешь на курок. Если играть постоянно, рано или поздно смерть неминуема. Так что, принимая на себя риски, держите в голове: есть события, которые могут положить конец всему.
Часто можно слышать: «У нас есть научные доказательства». Но катастрофические последствия крайне трудно смоделировать статистически. Называют погрешность 5%, 8%... Но пилот статистически ошибается в 1% случаев, а если бы погрешность у него была, как в расчетах ученых, - 8%? Вы бы сели в самолет?
Лучше слушайте свою бабушку. Она знает про риски больше, чем ученые-теоретики. Они никогда не рисковали своей шкурой, и их никогда не судили за результат.
Станем сильнее
Сейчас в связи с ограничительными мерами у части людей есть опасения: государство получает еще больше контроля и потом будет использовать эти меры для других целей. Но есть и другая точка зрения - что нынешняя ситуация ослабляет центральные правительства.
В Штатах, например, губернаторы и мэры начали действовать, пока федеральное правительство сидело и чесало репу. Мы научились справляться с этим кризисом локально. В Средневековье во время чумы выросла сила городов - может, и сейчас произойдет некая миграция силы из федерального центра на места, где лучше понимают, что делать?
Мой подход к неопределенности очень дарвинистский. Он основан на естественном отборе. В Средневековье после чумы выжили те, кто смог приспособиться. То же самое касается текущей ситуации: есть люди, которых оценивают за результат. Это наиболее справедливый отбор, и он лучше работает на местах, чем на федеральном уровне.
Я думаю, что мы идем в мир, где ценить будут за результат. Сейчас мы еще легко отделываемся. Если бы из какого-нибудь госпиталя вырвались бактерии, получившие иммунитет к антибиотикам, - это было бы гораздо опаснее. А нынешняя ситуация делает нас устойчивее. Можно сказать, что мы провели репетицию.
НАША СПРАВКА
Нассим Николас Талеб (1960 г. р.) - американский писатель, статистик ливанского происхождения. Изучает влияние непрогнозируемых событий на мировую экономику. Автор экономических бестселлеров, в том числе «Черный Лебедь», «Антихрупкость», «Рискуя собственной шкурой. Скрытая асимметрия повседневной жизни».
Материал опубликован в газете «Санкт-Петербургские ведомости» № 111 (6709) от 30.06.2020 под заголовком ««Ковид - не Черный Лебедь»».
Комментарии